Prognozowanie ekonometryczne

Wprowadzenie

Jak wiadomo, prognozowanie ekonometryczne opiera się na podstawowym narzędziu  badawczym w ekonometrii jakim są modele ekonometryczne. Każdy model ekonometryczny opisuje ilościowe zależności zachodzące pomiędzy zmiennymi, w przeszłości. Historyczne dane empiryczne są bowiem podstawą do oszacowania parametrów strukturalnych i parametrów struktury stochastycznej. Gdyby na tym poprzestać, to model ekonometryczny odpowiadałby jedynie na pytanie: „Jak było?”.

Okazuje się jednak, że jeśli model ekonometryczny spełnia pewne ściśle określone warunki i wymagania, to może stanowić podstawę procesu wnioskowania o przyszłych realizacjach zmiennych objaśnianych przez ten model. Proces ten nazywamy predykcją ekonometryczną vel prognozowaniem ekonometrycznym W istocie, jednym z ważniejszych kierunków wykorzystania modeli ekonometrycznych w planowaniu i zarządzaniu jest budowa prognoz.
prognozowanie ekonometrycznePrognozowanie ekonometryczne rozdziela  się zasadniczo na dwa etapy: modelowanie i prognozowanie właściwe . Pierwszy etap sprowadza się do zbudowania modelu możliwie dokładnie aproksymującego kształtowanie się wybranej zmiennej socjoekonomicznej. Oceny własności predyktywnych (czyli stopnia przydatności modelu do prognozowania) dokonuje się przy pomocy odpowiednich technik i miar statystycznych. Drugi etap obejmuje czynności numeryczne, oparte na modelu wybranym w poprzednim etapie, sprowadzające się do wyznaczenia wartości prognozowanej zmiennej objaśnianej (prognozowanych zmiennych objaśnianych). Dla przeprowadzenia tych czynności niezbędne jest spełnienie podstawowych założeń teorii predykcji.

Prognozowanie ekonometryczne – warunki konieczne dla przeprowadzenia predykcji

Zrozumiałe jest, że nie każdy model ekonometryczny może być predyktorem, czyli nie każdy model ekonometryczny może stanowić podstawę budowy prognoz i – w konsekwencji – nie każda prawidłowość ekonomiczna może być przedmiotem prognozowania. Spełnione muszą być tzw. podstawowe założenia ekonometrycznego wnioskowania w przyszłość, a spośród założeń teorii predykcji wyszczególnimy pięć najważniejszych.

1.      Jest oszacowany model ekonometryczny opisujący kształtowanie się badanej zmiennej objaśnianej, której przyszłe wartości zamierzamy prognozować. Aby wykonać prognozowanie ekonometryczne powinien to być model o dobrych właściwościach predyktywnych: wykazujący wysoki stopień dopasowania do historycznych danych empirycznych, z trafnie dobraną postacią analityczną, statystycznie istotnymi parametrami strukturalnymi i – sytuacja szczególnie pożądana! – model, który w już wcześniej sprawdził się w roli predyktora (pozwolił postawić trafne prognozy).

2.      Zadane są wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozowanym. Ten warunek będzie dotyczył tylko modelu-predyktora, który jest modelem związku (np. modelem przyczynowo-skutkowym z użyciem którego wykonać chcemy prognozowanie ekonometryczne). Nie sposób mówić o zmiennej czasowej (t) jako o zmiennej objaśniającej, dlatego w przypadku prognozowania na podstawie modelu tendencji rozwojowej problem znajomości wartości zmiennych objaśniających nie występuje. Jak zatem należy rozumieć założenie o znajomości wartości zmiennych objaśniających?Mogą to być wartości:

·        założone, czyli pochodzące z pewnych rozważań teoretycznych (np. na zasadzie „… co będzie, jeśli…”); chodzi tu o zmienne socjoekonomiczne, nad którymi nie mamy „mocy władczej” (czyli nie możemy ich planować) i co do których nie sposób zastosować odrębnego prognozowania ekonometrycznego – jest to przypadek największej nieokreśloności zmiennych objaśniających;

·        planowane, czyli pochodzące z przeprowadzonego wcześniej procesu planowania procesów socjoekonomicznych pozostających pod naszą kontrolą – nie daje to 100% pewności, że planowane wartości zmiennych objaśniających będą właśnie takie jak zapisano w planie, ale stopień nieokreśloności jest znacznie mniejszy niż poprzednio;

·        kreowane, czyli wynikają z arbitralnie podjętych decyzji naszych lub obcych (np. władzy państwowej) i wiadomo, że określona zmienna objaśniająca, w określonym czasie i miejscu będzie miała taką a nie inną wartość.

3.      Aby prognozowanie ekonometryczne było skuteczne model ekonometryczny mus być stabilny pod względem:

·        postaci analitycznej, co znaczy, że zarówno w przedziale czasowym próby (historyczne dane empiryczne), jak i w okresie prognozowanym zmienna prognozowana zmienia się według takiego samego, stałego wzorca (np. liniowy wzrost, hiperboliczny spadek itp.);

·        wartości parametrów strukturalnych, co znaczy, że oprócz stałego wzorca zmian zmiennej prognozowanej, wymagane są w przyszłości takie same wartości parametrów strukturalnych, tj. taki sam liniowy wzrost, taki sam hiperboliczny spadek itp.

4.      Znana jest stochastyczna struktura modelu i nie zmieni się ona w okresie prognozowania, co oznacza, że potrafimy opisać rozkład składnika losowego modelu (wartość oczekiwana, odchylenie standardowe itp.) oraz że parametry te nie zmienią się w przyszłości. Założenie to jest szczególnie ważne dla oceny dokładności predykcji.

5.      Dopuszczalna jest ekstrapolacja poza okres obserwacji – postulat ten dotyczy przede wszystkim prognozowania na podstawie modelu przyczynowo-skutkowego. Dynamika zmiennych objaśniających w okresie prognozowanym nie może odbiegać od ich dynamiki zaobserwowanej w historycznych danych statystycznych. Wymagana jest – po prostu – stabilność prawidłowości ekonomicznej w okresie prognozowanym. Pomiędzy zmiennymi objaśniającymi zawsze występują jakieś związki (najlepiej jest wtedy, gdy są one statystycznie słabe) i chodzi o to, aby następowała w przybliżeniu równoległa zmiana skali zmiennych, której jednak nie będzie towarzyszyć zmiana struktury. Z tego typu niekorzystnymi zjawiaskami wpływającymi na prognozowanie ekonometryczne mamy do czynienia zwłaszcza podczas gwałtownych zmian koniunktury gospodarczej lub wręcz rewolucyjnych zmian ustrojowych w systemach socjoekonomicznych.

Jak się okazało po wielu dziesięcioleciach stosowania modeli ekonometrycznych w prognozowaniu, większość – niestety! – makroekonomicznych predykatów nie podołało restrykcyjnym wymogom teorii predykcji. W efekcie okazało się, że stawiane prognozy ekonometryczne były chybione (vide: prognozy na 2000 rok tzw. Klubu Rzymskiego). Praktyka prognozowania ekonometrycznego wykazała, że niezłe wyniki osiągnięto przede wszystkim w predykcji procesów mikroekonomicznych (przedsiębiorstwa, branże, małe jednostki samorządu terytorialnego itp.).